Сравнение CGAEX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности CGAEX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGAEX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 7.42% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CGAEX показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции CGAEX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.86% соответственно.
CGAEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 9.97%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGAEX и VGENX
CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
CGAEX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
CGAEX
VGENX
Сравнение CGAEX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGAEX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 2.44 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 3.03 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.01 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 14.64 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGAEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.32 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CGAEX и VGENX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAEX и VGENX
Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.48% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CGAEX и VGENX
Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGAEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -65.37% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -12.30% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -19.72% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -61.19% | +23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | 0.00% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -14.99% | -36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.53% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAEX и VGENX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGAEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.79% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.57% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 14.79% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.64% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 23.26% | -3.62% |