- ISIN
- US13161P8471
- CUSIP
- 13161P847
- Дата выпуска
- 31 мая 2007 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции CGAEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGAEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) показал доход в 13.45% с начала года и 28.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGAEX составила 10.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 10.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CGAEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CGAEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.40% | 5.67% | -4.46% | 10.43% | 2.70% | -4.18% | -2.80% | 13.45% | |||||
| 2025 | 0.29% | -0.67% | -2.02% | 3.53% | 7.20% | 5.48% | 3.60% | 4.37% | 3.02% | 4.51% | -0.58% | 0.02% | 32.27% |
| 2024 | -8.52% | 1.73% | 4.15% | -3.45% | 8.83% | -6.30% | 3.13% | 0.71% | 4.96% | -5.57% | -0.45% | -5.25% | -7.33% |
| 2023 | 9.46% | -4.11% | 3.41% | -2.12% | -1.21% | 4.90% | 3.25% | -8.08% | -7.56% | -8.94% | 10.65% | 8.28% | 5.40% |
| 2022 | -9.09% | 1.32% | 1.47% | -9.16% | 3.54% | -9.49% | 10.86% | -3.58% | -12.90% | 4.46% | 12.91% | -5.77% | -17.66% |
| 2021 | 2.55% | -2.10% | 0.64% | 0.63% | 1.02% | 2.02% | 0.84% | 1.44% | -4.77% | 8.21% | -3.54% | -0.04% | 6.50% |
Метрики бенчмарка
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A has an annualized alpha of -6.64%, beta of 1.03, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2007.
- This fund participated in 128.73% of S&P 500 Index downside but only 97.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -6.64% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.64%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 97.10%
- Участие в снижении
- 128.73%
Комиссия
Комиссия CGAEX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGAEX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGAEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.24 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 9.71 | -0.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Global Energy Solutions Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.09 | $0.07 | $0.03 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.06 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A показал максимальную просадку в 76.34%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Calvert Global Energy Solutions Fund Class A составляет 11.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.34%июль 2012 г. | 4y 8mo | — | 18y 8moнояб. 2007 г. - сейчас | — |
-15.54%авг. 2007 г. | 1mo 4d | 1mo 16d | 2mo 20dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-4.53%июнь 2007 г. | 1d | 8d | 9dиюнь 2007 г. - июнь 2007 г. | — |
-2.53%окт. 2007 г. | 3d | 1d | 4dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.49%нояб. 2007 г. | 0s | 5d | 5dнояб. 2007 г. - нояб. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| CGAEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -56.78% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -9.10% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -18.90% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -25.43% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -33.92% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -1.00% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.38% | -10.70% | -39.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.09% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGAEX
Добавьте Calvert Global Energy Solutions Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGAEX