PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAEX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGAEX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGAEX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGAEX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		7.42%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%16.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, CGAEX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

CGAEX

1 день
3.14%
1 месяц
-3.84%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.06%
1 год
45.14%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.46%
10 лет*
9.97%

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FLOWXCGAEX с PBDCGAEX с ICLNCGAEX с FXAIXCGAEX с CULAXCGAEX с RYVIXCGAEX с PAXDX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий CGAEX и FITLX

CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

CGAEX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAEX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGAEXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.06

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.63

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.75

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

7.04

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGAEX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAEX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FITLX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAEX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGAEXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.06

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.73

-0.71

Корреляция

Корреляция между CGAEX и FITLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAEX и FITLX

Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FITLX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.48%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGAEX и FITLX

Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGAEXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-34.35%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.38%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-26.91%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.30%

-8.43%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-5.14%

-45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.83%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAEX и FITLX

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGAEXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.61%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.07%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.49%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.55%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.19%

+0.45%