Сравнение CGAEX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CGAEX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGAEX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 7.42% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CGAEX показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции CGAEX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.16% соответственно.
CGAEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 9.97%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGAEX и VENAX
CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
CGAEX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
CGAEX
VENAX
Сравнение CGAEX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGAEX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.51 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.93 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.05 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 5.86 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGAEX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.51 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.91 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.29 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CGAEX и VENAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAEX и VENAX
Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.48% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CGAEX и VENAX
Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGAEX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -74.42% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -19.04% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -26.59% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -69.58% | +32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -2.23% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -20.09% | -30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.65% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAEX и VENAX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGAEX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.98% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 13.84% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 24.98% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 26.55% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 30.17% | -10.53% |