PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAEX с APWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGAEX с APWEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) and APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CGAEX returned 11.54%/yr vs 12.21%/yr for APWEX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGAEX charges 1.24%/yr vs 1.15%/yr for APWEX.

Доходность

Сравнение доходности CGAEX и APWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGAEX показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 32.00%. За последние 10 лет акции CGAEX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: 11.54% против 12.21% соответственно.

CGAEX

1 день
1.26%
1 месяц
4.19%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.45%
1 год
48.72%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.54%

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGAEX и APWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		22.98%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%29.42%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%

Correlation

The correlation between CGAEX and APWEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

0.62

The correlation between CGAEX and APWEX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Cavanal Hill World Energy Fund

Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с PBDCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с CULAXCGAEX с CYBIXCGAEX с RYVIX
Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с RYEIXAPWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с FRNWAPWEX с JEEIX

Доходность на риск

CGAEX vs. APWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAEX c APWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGAEXAPWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.83

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.68

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.98

7.83

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

22.68

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGAEX vs. APWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAEX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APWEX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAEX и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGAEXAPWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.83

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.34

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CGAEX и APWEX

Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и APWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGAEXAPWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-61.57%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.46%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-23.02%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-25.75%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-57.43%

+19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.16%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-17.06%

-33.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAEX и APWEX

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеют волатильность 5.83% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGAEXAPWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.15%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.91%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

25.82%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

25.85%

-6.14%

Сравнение комиссий CGAEX и APWEX

CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAEX и APWEX

Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности APWEX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.42%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%

Часто задаваемые вопросы

CGAEX and APWEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGAEX has higher volatility (5.83%) compared to APWEX (5.82%). In terms of maximum drawdown, CGAEX dropped -76.34% vs APWEX's -61.57%.

CGAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGAEX и APWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор