PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1.L с FEUZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - CG1.L tracks the FSE DAX TR EUR while FEUZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CG1.L returned 9.78%/yr vs 11.42%/yr for FEUZ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CG1.L charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции CG1.L уступали акциям FEUZ.L по среднегодовой доходности: 9.78% против 11.42% соответственно.

CG1.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.88%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.78%

FEUZ.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.73%
6 месяцев
14.46%
1 год
31.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1.L и FEUZ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-0.33%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-17.76%17.83%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		11.73%47.04%4.65%10.01%-9.15%13.13%1.55%16.96%-15.00%23.49%

Correlation

The correlation between CG1.L and FEUZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between CG1.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CG1.L и FEUZ.L

Секторы
CG1.L
FEUZ.L

Промышленность

33.9%
27.4%

Финансовые услуги

20.8%
10.6%

Технологии

14.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.7%

Здравоохранение

5.8%
5.2%

Сырьевые материалы

5.0%
7.5%

Коммунальные услуги

4.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.3%

Недвижимость

1.0%
6.0%

Энергетика

-

10.8%

Промышленность

CG1.L
33.9%
FEUZ.L
27.4%

Финансовые услуги

CG1.L
20.8%
FEUZ.L
10.6%

Технологии

CG1.L
14.4%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

CG1.L
7.0%
FEUZ.L
9.2%

Коммуникационные услуги

CG1.L
6.4%
FEUZ.L
3.7%

Здравоохранение

CG1.L
5.8%
FEUZ.L
5.2%

Сырьевые материалы

CG1.L
5.0%
FEUZ.L
7.5%

Коммунальные услуги

CG1.L
4.7%
FEUZ.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CG1.L
1.0%
FEUZ.L
5.3%

Недвижимость

CG1.L
1.0%
FEUZ.L
6.0%

Энергетика

CG1.L

-

FEUZ.L
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с VTCG1.L с IAUCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

CG1.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.19

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.95

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.07

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

11.75

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.19

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и FEUZ.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-36.68%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.35%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-14.10%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-23.55%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-36.68%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.80%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-6.25%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.71%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и FEUZ.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.17%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.98%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.52%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.68%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.23%

+1.66%

Сравнение комиссий CG1.L и FEUZ.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и FEUZ.L

Ни CG1.L, ни FEUZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CG1.L and FEUZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CG1.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CG1.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

CG1.L tracks FSE DAX TR EUR, while FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for CG1.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор