Сравнение CFWAX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
CFWAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности CFWAX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFWAX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | -1.37% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 22.59% | 14.79% | 28.02% | -13.63% | 18.88% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CFWAX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFWAX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции FSTEX немного впереди с 8.77%.
CFWAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.44%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFWAX и FSTEX
CFWAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
CFWAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
CFWAX
FSTEX
Сравнение CFWAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFWAX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.04 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.31 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 8.35 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFWAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.04 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CFWAX и FSTEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFWAX и FSTEX
Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.84% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок CFWAX и FSTEX
Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFWAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -83.31% | +43.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -18.57% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -26.88% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -73.41% | +37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -0.55% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -25.28% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.13% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFWAX и FSTEX
Calvert Global Water Fund (CFWAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFWAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.36% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.75% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 22.29% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 25.29% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 29.77% | -12.91% |