PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с PSECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		1.44%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции CFVLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.86% соответственно.

CFVLX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.58%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.43%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с CFAGXCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий CFVLX и PSECX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

CFVLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.59

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.82

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

3.31

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между CFVLX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и PSECX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности PSECX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.86%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и PSECX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-31.13%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.36%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-18.47%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-31.13%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-7.44%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-3.90%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.07%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и PSECX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.06%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.60%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.13%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

11.90%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

13.17%

+3.41%