Сравнение CFOU.TO с NRGU.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. CFOU.TO is passively managed, while NRGU.TO is actively managed. Over the past 10 years, CFOU.TO returned 25.95%/yr vs 4.90%/yr for NRGU.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и NRGU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 54.94%, что значительно ниже, чем у NRGU.TO с доходностью 71.45%. За последние 10 лет акции CFOU.TO превзошли акции NRGU.TO по среднегодовой доходности: 25.95% против 4.90% соответственно.
CFOU.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.58%
- 6 месяцев
- 50.22%
- С начала года
- 54.94%
- 1 год
- 119.51%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- 35.07%
- 10 лет*
- 25.95%
NRGU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 71.45%
- 1 год
- 117.07%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 49.47%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и NRGU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 54.94% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.72% | 40.48% | -21.69% | 22.51% |
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 71.45% | 21.43% | 16.67% | -5.38% | 96.21% | 201.95% | -76.24% | 9.01% | -51.57% | -25.98% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and NRGU.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between CFOU.TO and NRGU.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и NRGU.TO
Секторы
CFOU.TO
NRGU.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
NRGU.TO
-
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Энергетика
CFOU.TO
-
NRGU.TO
Здравоохранение
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Недвижимость
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Технологии
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
NRGU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. NRGU.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
NRGU.TO
Сравнение CFOU.TO c NRGU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFOU.TO | NRGU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.35 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 3.70 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | 10.91 | +19.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и NRGU.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что меньше максимальной просадки NRGU.TO в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и NRGU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | NRGU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -99.71% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -31.84% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -51.12% | +26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -52.50% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.30% | -97.54% | +30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -85.94% | +85.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -83.55% | +61.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 10.77% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и NRGU.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) составляет 6.94%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | NRGU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 15.32% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 40.08% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 48.28% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 57.16% | -29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 66.54% | -32.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и NRGU.TO
Ни CFOU.TO, ни NRGU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and NRGU.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и NRGU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор