Сравнение CFOU.TO с HXS.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFOU.TO returned 23.35%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции CFOU.TO превзошли акции HXS.TO по среднегодовой доходности: 23.35% против 16.01% соответственно.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and HXS.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between CFOU.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и HXS.TO
Секторы
CFOU.TO
HXS.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
HXS.TO
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
HXS.TO
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
HXS.TO
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
HXS.TO
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
HXS.TO
Энергетика
CFOU.TO
-
HXS.TO
Здравоохранение
CFOU.TO
-
HXS.TO
Промышленность
CFOU.TO
-
HXS.TO
Недвижимость
CFOU.TO
-
HXS.TO
Технологии
CFOU.TO
-
HXS.TO
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
HXS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
HXS.TO
Сравнение CFOU.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.46 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 3.42 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 12.97 | +11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 2.53 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.02 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и HXS.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -27.42% | -58.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -8.74% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -18.98% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -22.63% | -22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -27.42% | -39.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -3.54% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.30% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и HXS.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 3.21% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 8.84% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 11.84% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 15.13% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 16.52% | +17.34% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и HXS.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и HXS.TO
Ни CFOU.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and HXS.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while HXS.TO is S&P 500. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.10% for HXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор