Сравнение CFO с TRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).
CFO и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFO и TRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и TRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 9.77% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | -15.37% | 12.95% | 4.73% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью -1.05%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и TRND
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.
Доходность на риск
CFO vs. TRND — Ранг доходности на риск
CFO
TRND
Сравнение CFO c TRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | TRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.38 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CFO и TRND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и TRND
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TRND в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и TRND
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и TRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -17.88% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -8.00% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -16.21% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.47% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.32% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и TRND
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 4.12%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.10% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.76% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 10.83% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 9.53% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.13% | +2.14% |