Сравнение CFNLX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
CFNLX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNLX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNLX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.65% | 6.09% | 0.70% | 4.83% | -7.39% | 0.40% | 4.68% | 6.81% | 0.80% | 4.81% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNLX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
CFNLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.81%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNLX и USMTX
CFNLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
CFNLX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
CFNLX
USMTX
Сравнение CFNLX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNLX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.86 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 6.92 | -5.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.29 | -1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.97 | -5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 36.30 | -30.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNLX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.86 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.60 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.09 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между CFNLX и USMTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNLX и USMTX
Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.79% | 3.64% | 2.36% | 2.08% | 1.63% | 2.43% | 1.94% | 2.65% | 2.38% | 2.31% | 2.25% | 2.19% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFNLX и USMTX
Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNLX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -1.98% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -0.40% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -1.92% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.30% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.19% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.08% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNLX и USMTX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CFNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNLX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.22% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.40% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 0.70% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 0.72% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 0.75% | +2.59% |