PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNDX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFNDX с PAAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFNDX (Cargile Fund) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CFNDX returned 2.28%/yr vs 4.59%/yr for PAAIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CFNDX charges 1.52%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.

Доходность

Сравнение доходности CFNDX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cargile Fund (CFNDX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFNDX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 9.15%.

CFNDX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.69%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.55%
1 год
18.43%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

PAAIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.26%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFNDX и PAAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CFNDX
Cargile Fund		8.64%11.71%-0.91%6.05%-14.71%6.60%-4.36%9.00%0.00%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.15%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-3.67%

Correlation

The correlation between CFNDX and PAAIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.41

The correlation between CFNDX and PAAIX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargile Fund

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с VOOCFNDX с MOODCFNDX с UPAAXCFNDX с ABRZXCFNDX с MOJOXCFNDX с QEVOXCFNDX с COTZX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с FPACXPAAIX с VFIAXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с NEFRXPAAIX с LSFIX

Доходность на риск

CFNDX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNDX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNDXPAAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.37

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.85

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.10

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

16.49

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNDX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNDX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNDX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNDXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.37

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.95

-0.95

Просадки

Сравнение просадок CFNDX и PAAIX

Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и PAAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFNDXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-27.59%

-71.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-4.87%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.16%

-7.59%

-91.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-19.83%

-79.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-0.24%

-98.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-3.77%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.21%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNDX и PAAIX

Cargile Fund (CFNDX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFNDXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.98%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

4.61%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

5.93%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,034.95%

7.78%

+6,027.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,800.69%

7.80%

+4,792.89%

Сравнение комиссий CFNDX и PAAIX

CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNDX и PAAIX

Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PAAIX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNDX
Cargile Fund		0.96%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.14%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Часто задаваемые вопросы

CFNDX and PAAIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFNDX has higher volatility (2.57%) compared to PAAIX (1.98%). In terms of maximum drawdown, CFNDX dropped -99.16% vs PAAIX's -27.59%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFNDX и PAAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор