Сравнение CFMOX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CFMOX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFMOX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.70% | 5.33% | 0.38% | 4.87% | -7.32% | 0.69% | 3.87% | 6.12% | 0.81% | 4.51% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CFMOX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции CFMOX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.77% соответственно.
CFMOX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.65%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFMOX и DMREX
CFMOX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
CFMOX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
CFMOX
DMREX
Сравнение CFMOX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFMOX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.23 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.23 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.90 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 9.35 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFMOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.23 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CFMOX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFMOX и DMREX
Дивидендная доходность CFMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.62% | 3.41% | 2.16% | 2.11% | 1.60% | 1.78% | 1.84% | 2.33% | 2.44% | 2.48% | 2.46% | 2.43% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CFMOX и DMREX
Максимальная просадка CFMOX за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMOX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFMOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -13.22% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -0.92% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -5.33% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.14% | -13.22% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.32% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.89% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.29% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFMOX и DMREX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CFMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFMOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.48% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.71% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 1.17% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 2.47% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 3.14% | +0.17% |