PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFLT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFLT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CFLT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFLT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CFLT
Confluent, Inc.		2.48%8.15%19.49%5.22%-70.83%69.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CFLT

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.48%
6 месяцев
57.15%
1 год
31.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Confluent, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CFLT:
CFLT с PLTRCFLT с DDOGCFLT с NETCFLT с CRWDCFLT с SPYCFLT с LULUCFLT с IONQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CFLT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFLT
Ранг доходности на риск CFLT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFLT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFLT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFLTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.66

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.00

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

7.32

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFLT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFLTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.38

-0.48

Корреляция

Корреляция между CFLT и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и QQQ

CFLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFLT
Confluent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CFLT и QQQ

Максимальная просадка CFLT за все время составила -83.00%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CFLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.00%

-82.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.83%

-12.62%

-29.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.89%

-7.86%

-59.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.03%

-32.99%

-31.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.06%

3.44%

+14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и QQQ

Текущая волатильность для Confluent, Inc. (CFLT) составляет 1.22%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

6.61%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

12.82%

+20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.54%

22.70%

+40.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.23%

22.38%

+53.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.23%

22.25%

+53.98%