PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFJIX с CSIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and CSIFX (Calvert Balanced Fund) are both mutual funds - CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CSIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CFJIX returned 11.84%/yr vs 9.55%/yr for CSIFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFJIX charges 0.24%/yr vs 0.91%/yr for CSIFX.

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у CSIFX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции CFJIX превзошли акции CSIFX по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.55% соответственно.

CFJIX

1 день
0.89%
1 месяц
5.68%
С начала года
15.07%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.02%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.84%

CSIFX

1 день
0.04%
1 месяц
2.44%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFJIX и CSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		15.07%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.11%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%

Correlation

The correlation between CFJIX and CSIFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between CFJIX and CSIFX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BWBIXCSIFX с BERIX

Доходность на риск

CFJIX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFJIXCSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.75

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.51

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.86

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

8.07

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFJIX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа CSIFX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFJIXCSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.75

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и CSIFX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, примерно равная максимальной просадке CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и CSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFJIXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-38.68%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.98%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-11.86%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-19.95%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-23.77%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.30%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.83%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и CSIFX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFJIXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.37%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

6.74%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

8.45%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

10.89%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

11.07%

+6.92%

Сравнение комиссий CFJIX и CSIFX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и CSIFX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности CSIFX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.96%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.29%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%

Часто задаваемые вопросы

CFJIX and CSIFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFJIX has higher volatility (3.91%) compared to CSIFX (2.37%). In terms of maximum drawdown, CFJIX dropped -36.91% vs CSIFX's -38.68%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFJIX и CSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор