PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIZX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIZX с GSFTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CFIZX (Columbia Flexible Capital Income Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - CFIZX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CFIZX returned 10.62%/yr vs 12.51%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CFIZX charges 0.73%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности CFIZX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIZX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции CFIZX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.51% соответственно.

CFIZX

1 день
0.43%
1 месяц
2.64%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.21%
1 год
22.39%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.62%

GSFTX

1 день
0.69%
1 месяц
1.34%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.76%
3 года*
16.97%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIZX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIZX
Columbia Flexible Capital Income Fund		10.92%12.76%11.38%8.69%-10.60%17.23%19.76%22.60%-6.92%13.65%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.76%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between CFIZX and GSFTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2011 г.

0.89

The correlation between CFIZX and GSFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Flexible Capital Income Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CFIZX:
CFIZX с FRGAXCFIZX с FYMIXCFIZX с BWBIXCFIZX с CDDYXCFIZX с AVEFXCFIZX с COSZXCFIZX с CTCAX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

CFIZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIZX
Ранг доходности на риск CFIZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIZXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.38

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.41

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.43

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.92

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

14.80

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIZX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIZX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIZX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIZXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.38

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.55

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CFIZX и GSFTX

Максимальная просадка CFIZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIZX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIZXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-47.69%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.51%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-13.01%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-17.01%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-32.76%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.37%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.46%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIZX и GSFTX

Текущая волатильность для Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) составляет 2.25%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что CFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIZXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.43%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

6.83%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

9.07%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

13.27%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

15.68%

-4.49%

Сравнение комиссий CFIZX и GSFTX

CFIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIZX и GSFTX

Дивидендная доходность CFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GSFTX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIZX
Columbia Flexible Capital Income Fund		4.33%4.71%5.16%5.59%8.17%8.34%11.70%4.43%4.76%4.42%5.11%6.65%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.96%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

CFIZX and GSFTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.43%) compared to CFIZX (2.25%). In terms of maximum drawdown, CFIZX dropped -31.16% vs GSFTX's -47.69%.

CFIZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIZX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор