- ISIN
- US19766J8475
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 27 июл. 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFIZX
Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции CFIZX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFIZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) показал доход в 9.90% с начала года и 19.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFIZX составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Columbia Flexible Capital Income Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CFIZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CFIZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 1.10% | -2.38% | 4.66% | 3.24% | -0.50% | 9.90% | ||||||
| 2025 | 3.03% | 1.05% | -2.69% | -2.60% | 2.81% | 3.72% | 0.70% | 2.65% | 1.52% | 0.14% | 1.42% | 0.53% | 12.76% |
| 2024 | -0.31% | 0.38% | 3.60% | -2.99% | 2.77% | 0.21% | 3.71% | 1.90% | 2.43% | -0.57% | 3.49% | -3.48% | 11.38% |
| 2023 | 5.56% | -2.60% | -1.34% | 0.39% | -3.59% | 4.61% | 3.30% | -1.75% | -2.75% | -3.87% | 5.46% | 5.77% | 8.69% |
| 2022 | -1.49% | -0.66% | 1.53% | -4.29% | 0.34% | -8.17% | 4.85% | -1.30% | -7.37% | 6.24% | 3.01% | -2.77% | -10.60% |
| 2021 | 1.54% | 3.99% | 2.50% | 2.81% | 0.95% | 0.63% | -0.50% | 1.08% | -1.47% | 2.64% | -2.38% | 4.45% | 17.23% |
Метрики бенчмарка
Columbia Flexible Capital Income Fund has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.54, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2011.
- This fund participated in 71.05% of S&P 500 Index downside but only 67.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 67.35%
- Участие в снижении
- 71.05%
Комиссия
Комиссия CFIZX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFIZX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.29 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 10.09 | +4.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Flexible Capital Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.70 | $0.71 | $0.73 | $1.04 | $1.29 | $1.67 | $0.60 | $0.55 | $0.58 | $0.61 | $0.71 |
Дивидендный доход | 4.46% | 4.71% | 5.16% | 5.59% | 8.17% | 8.34% | 11.70% | 4.43% | 4.76% | 4.42% | 5.11% | 6.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Flexible Capital Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Flexible Capital Income Fund показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Flexible Capital Income Fund составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.16%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.42%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 5mo 26d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.86%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.51%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 10d | 6mo 11dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.61%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 17d | 4mo 3dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CFIZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -56.78% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -9.10% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.61% | -18.90% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -25.43% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -33.92% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -3.32% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.71% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.06% | -0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFIZX
Добавьте Columbia Flexible Capital Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFIZX