PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIZX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIZX с CBALX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CFIZX (Columbia Flexible Capital Income Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Columbia. Over the past 10 years, CFIZX returned 10.62%/yr vs 10.04%/yr for CBALX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CFIZX charges 0.73%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности CFIZX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIZX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции CFIZX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 10.62% против 10.04% соответственно.

CFIZX

1 день
0.43%
1 месяц
2.64%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.21%
1 год
22.39%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.62%

CBALX

1 день
0.45%
1 месяц
2.11%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.61%
1 год
18.57%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIZX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIZX
Columbia Flexible Capital Income Fund		10.92%12.76%11.38%8.69%-10.60%17.23%19.76%22.60%-6.92%13.65%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.51%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between CFIZX and CBALX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2011 г.

0.85

The correlation between CFIZX and CBALX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Flexible Capital Income Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CFIZX:
CFIZX с FRGAXCFIZX с FYMIXCFIZX с BWBIXCFIZX с CDDYXCFIZX с AVEFXCFIZX с COSZXCFIZX с CTCAX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

CFIZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIZX
Ранг доходности на риск CFIZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIZXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.22

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.15

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.76

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

11.86

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIZX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIZX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIZX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIZXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.22

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.71

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CFIZX и CBALX

Максимальная просадка CFIZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIZX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIZXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-34.53%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.63%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-12.06%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-20.91%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-22.73%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.29%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.31%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.54%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIZX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) составляет 2.25%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что CFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIZXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.53%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

6.39%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

8.25%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

11.08%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

11.34%

-0.15%

Сравнение комиссий CFIZX и CBALX

CFIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIZX и CBALX

Дивидендная доходность CFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности CBALX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.10%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CFIZX
Columbia Flexible Capital Income Fund		4.33%4.71%5.16%5.59%8.17%8.34%11.70%4.43%4.76%4.42%5.11%6.65%

Часто задаваемые вопросы

CFIZX and CBALX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBALX has higher volatility (2.53%) compared to CFIZX (2.25%). In terms of maximum drawdown, CFIZX dropped -31.16% vs CBALX's -34.53%.

CFIZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIZX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор