PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с V

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.46%/yr vs 16.50%/yr for V. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции CFIPX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.46% против 16.50% соответственно.

CFIPX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.12%
1 год
28.07%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.46%

V

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-6.94%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.28%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.17%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
V
Visa Inc.		-5.41%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CFIPX and V is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.59

Over the past year, the correlation between CFIPX and V has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CFIPX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.32

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-0.32

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.96

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.41

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

-0.87

+15.60

CFIPX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и V

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-51.90%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-17.18%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-20.38%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-28.60%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-36.36%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-10.80%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-8.27%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

8.03%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и V

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 4.61%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.85%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

16.78%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

21.98%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

22.85%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

24.47%

-7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и V

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности V в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.82%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and V have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.85%) compared to CFIPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs V's -51.90%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор