PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с MA

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.46%/yr vs 18.82%/yr for MA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции CFIPX уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 14.46% против 18.82% соответственно.

CFIPX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.12%
1 год
28.07%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.46%

MA

1 день
-1.66%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-12.54%
1 год
-12.92%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.67%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.17%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
MA
Mastercard Incorporated		-13.37%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between CFIPX and MA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.58

Over the past year, the correlation between CFIPX and MA has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

CFIPX vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIPXMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.59

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-0.70

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.62

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

-1.24

+15.97

CFIPX vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и MA

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-62.67%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-20.91%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-20.91%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-28.25%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-41.00%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-17.32%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-9.83%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

10.48%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и MA

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 4.61%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.55%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

17.05%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

22.00%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

24.04%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

26.94%

-9.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и MA

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности MA в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.82%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and MA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.55%) compared to CFIPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs MA's -62.67%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор