PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с CMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.05%/yr vs 12.72%/yr for CMG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции CFIPX превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 14.05% против 12.72% соответственно.

CFIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.40%
1 год
26.83%
3 года*
23.73%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.05%

CMG

1 день
-1.78%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-42.60%
3 года*
-11.34%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.61%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-22.32%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between CFIPX and CMG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.42

The correlation between CFIPX and CMG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

CFIPX vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIPXCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-1.11

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-1.52

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.79

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.84

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

-1.24

+16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIPX vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIPXCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-1.11

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.05

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и CMG

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-74.61%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-50.65%

+42.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-58.08%

+40.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-58.08%

+33.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-58.08%

+24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-58.08%

+58.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-21.33%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

34.47%

-32.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и CMG

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.01%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

9.37%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

22.93%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

38.41%

-26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

33.50%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

35.63%

-18.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и CMG

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.85%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and CMG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (9.37%) compared to CFIPX (3.01%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs CMG's -74.61%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор