Сравнение CFIMX с GTLOX
CFIMX (Clipper Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CFIMX returned 12.98%/yr vs 12.70%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CFIMX charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности CFIMX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIMX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFIMX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции GTLOX немного отстают с 12.70%.
CFIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.98%
GTLOX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам CFIMX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 9.25% | 27.39% | 19.40% | 31.59% | -18.80% | 17.76% | 9.96% | 29.66% | -12.90% | 17.69% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.45% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between CFIMX and GTLOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between CFIMX and GTLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIMX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
CFIMX
GTLOX
Сравнение CFIMX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIMX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 5.88 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 25.30 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIMX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 3.17 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CFIMX и GTLOX
Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIMX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -54.09% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.47% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -32.85% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -32.85% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -38.15% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -8.33% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.73% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIMX и GTLOX
Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 2.50%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIMX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.25% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 10.36% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.88% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.86% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 20.91% | -1.30% |
Сравнение комиссий CFIMX и GTLOX
CFIMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIMX и GTLOX
Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности GTLOX в 14.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 7.60% | 8.31% | 13.43% | 6.10% | 5.67% | 13.79% | 2.45% | 1.46% | 10.12% | 5.95% | 10.43% | 0.71% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.62% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
CFIMX and GTLOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to CFIMX (2.50%). In terms of maximum drawdown, CFIMX dropped -66.07% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIMX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор