PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIHX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

CFIHX управляется American Funds. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIHX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		1.72%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-7.05%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -7.05%.

CFIHX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.41%
1 год
16.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.52%
1 год
17.08%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.41%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с DFIVXCFIHX с HFROCFIHX с VTVCFIHX с HEQCFIHX с ANWPXCFIHX с AMECXCFIHX с ANCFX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий CFIHX и GFFFX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Доходность на риск

CFIHX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIHXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.87

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.39

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

5.19

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIHX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIHXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.87

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между CFIHX и GFFFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и GFFFX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности GFFFX в 11.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.98%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.78%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и GFFFX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIHXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-36.26%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.74%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-36.26%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-9.72%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.60%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.68%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIHXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.79%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

12.19%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

21.05%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

20.23%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

19.64%

-8.64%