PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFICX с SMARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFICX с SMARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFICX (Calvert Income Fund) and SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, CFICX returned 2.98%/yr vs 2.99%/yr for SMARX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFICX charges 0.92%/yr vs 0.00%/yr for SMARX.

Доходность

Сравнение доходности CFICX и SMARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Income Fund (CFICX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFICX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFICX имеют среднегодовую доходность 2.98%, а акции SMARX немного впереди с 2.99%.

CFICX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.52%
3 года*
6.03%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.98%

SMARX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFICX и SMARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFICX
Calvert Income Fund		0.32%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		0.48%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%

Correlation

The correlation between CFICX and SMARX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2005 г.

0.68

Over the past year, CFICX and SMARX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Income Fund

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с CSIFXCFICX с PTTPX
Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с BFCAXSMARX с FIIFXSMARX с FCSPXSMARX с CBFSXSMARX с ISHIXSMARX с GSGDXSMARX с IDMIX

Доходность на риск

CFICX vs. SMARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFICX c SMARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFICXSMARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.37

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.06

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

6.83

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFICX vs. SMARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFICX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMARX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFICX и SMARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFICXSMARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.41

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CFICX и SMARX

Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и SMARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFICXSMARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-47.07%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.61%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-5.19%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-16.20%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.28%

-16.20%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-6.97%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.75%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CFICX и SMARX

Calvert Income Fund (CFICX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFICXSMARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.31%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.83%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

3.76%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

5.16%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.39%

+0.83%

Сравнение комиссий CFICX и SMARX

CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFICX и SMARX

Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что сопоставимо с доходностью SMARX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.76%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.78%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CFICX and SMARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFICX has higher volatility (1.47%) compared to SMARX (1.31%). In terms of maximum drawdown, CFICX dropped -21.28% vs SMARX's -47.07%.

CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFICX и SMARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор