Сравнение CFICX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CFICX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFICX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | -0.73% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CFICX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции CFICX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 3.10% против 3.35% соответственно.
CFICX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.10%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFICX и SMARX
CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
CFICX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
CFICX
SMARX
Сравнение CFICX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFICX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.48 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.79 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 5.69 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFICX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.41 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между CFICX и SMARX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и SMARX
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.50% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок CFICX и SMARX
Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFICX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -47.07% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.63% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -16.20% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.28% | -16.20% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.86% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -7.02% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.83% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и SMARX
Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.51%, в то время как у Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFICX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.66% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.55% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.03% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 5.12% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 4.37% | +0.84% |