Сравнение CFBNX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bond Fund (CFBNX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CFBNX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFBNX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | -0.35% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 7.15% | 8.97% | -0.58% | 4.55% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CFBNX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CFBNX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.63% соответственно.
CFBNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.00%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFBNX и PCGTX
CFBNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
CFBNX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
CFBNX
PCGTX
Сравнение CFBNX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBNX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.43 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.29 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.69 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.64 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBNX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CFBNX и PCGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBNX и PCGTX
Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.28% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CFBNX и PCGTX
Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFBNX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -19.34% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.10% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -19.20% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -19.34% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.57% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.86% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.09% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBNX и PCGTX
Текущая волатильность для Commerce Bond Fund (CFBNX) составляет 1.60%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFBNX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.15% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 4.14% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 6.23% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 7.10% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.35% | -0.66% |