Сравнение CFBNX с LSSAX
CFBNX (Commerce Bond Fund) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CFBNX returned 1.93%/yr vs 2.52%/yr for LSSAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFBNX charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for LSSAX.
Доходность
Сравнение доходности CFBNX и LSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFBNX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции CFBNX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.52% соответственно.
CFBNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.93%
LSSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам CFBNX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 0.41% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 7.15% | 8.97% | -0.58% | 4.55% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.24% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Correlation
The correlation between CFBNX and LSSAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between CFBNX and LSSAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFBNX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
CFBNX
LSSAX
Сравнение CFBNX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBNX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.05 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 13.79 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBNX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.13 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CFBNX и LSSAX
Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и LSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFBNX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -16.40% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.16% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.72% | -5.91% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -16.40% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -16.40% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.61% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.98% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBNX и LSSAX
Текущая волатильность для Commerce Bond Fund (CFBNX) составляет 1.29%, в то время как у Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFBNX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.47% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.66% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.10% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.78% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.42% | +0.28% |
Сравнение комиссий CFBNX и LSSAX
CFBNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBNX и LSSAX
Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности LSSAX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.62% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.34% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
CFBNX and LSSAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to CFBNX (1.29%). In terms of maximum drawdown, CFBNX dropped -17.90% vs LSSAX's -16.40%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFBNX и LSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор