Сравнение CFAIX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и AAAAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I	-1.58%	10.50%	6.65%	10.34%	-14.13%	7.92%	12.51%	15.89%	-2.54%	8.20%
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	9.77%	12.82%	5.24%	2.30%	-9.91%	23.45%	3.71%	21.42%	-5.36%	14.54%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

CFAIX

1 день: 1.15%

1 месяц: -3.16%

С начала года: -1.58%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 7.25%

3 года*: 7.06%

5 лет*: 3.11%

10 лет*: —

AAAAX

1 день: 1.09%

1 месяц: -3.53%

С начала года: 9.77%

6 месяцев: 11.84%

1 год: 17.50%

3 года*: 10.19%

5 лет*: 6.78%

10 лет*: 7.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Название символа

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с CFAIX:

CFAIX с FXAIX CFAIX с MCNAX CFAIX с CYBIX CFAIX с CFICX CFAIX с CULAX CFAIX с CDHIX CFAIX с CSTAX

Часто сравнивают с AAAAX:

AAAAX с t AAAAX с SCHH AAAAX с VWELX AAAAX с COWZ AAAAX с SPY AAAAX с T AAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий CFAIX и AAAAX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

CFAIX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CFAIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAAAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CFAIX	AAAAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.57	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.11	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.32	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.91	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.08	10.22	-4.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CFAIX	AAAAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.57	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.56	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.38	+0.40

Корреляция

Корреляция между CFAIX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и AAAAX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I	3.58%	3.56%	3.62%	3.48%	2.48%	5.55%	4.39%	4.38%	5.10%	2.39%	0.00%	0.00%
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	3.23%	3.54%	2.45%	2.08%	4.17%	2.31%	1.33%	1.81%	1.61%	1.52%	1.47%	2.15%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и AAAAX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CFAIX	AAAAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.74%	-40.47%	+21.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.08%	-9.55%	+4.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.74%	-22.62%	+3.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.41%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.66%	-3.53%	-0.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.30%	-6.89%	+3.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.27%	1.79%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и AAAAX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CFAIX	AAAAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	3.27%	-0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.15%	7.26%	-3.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.78%	11.62%	-4.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.07%	12.19%	-5.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.91%	12.66%	-5.75%

Сравнение CFAIX с AAAAX

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и AAAAX

Сравнение доходности по годам CFAIX и AAAAX

Доходность по периодам

CFAIX

AAAAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CFAIX и AAAAX

Доходность на риск

CFAIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

CFAIX

AAAAX

Сравнение CFAIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CFAIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и AAAAX

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и AAAAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и AAAAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)