Сравнение CFAGX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAGX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAGX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | -4.16% | 1.58% | 11.77% | 17.74% | -20.31% | 19.12% | 23.78% | 34.41% | -4.55% | 23.39% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.74% соответственно.
CFAGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.76%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAGX и NEEGX
CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
CFAGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
CFAGX
NEEGX
Сравнение CFAGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAGX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.56 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.16 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.25 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 10.67 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.56 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CFAGX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAGX и NEEGX
Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | 25.97% | 24.89% | 10.80% | 6.77% | 2.00% | 19.35% | 4.23% | 6.59% | 10.81% | 7.05% | 5.27% | 8.83% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок CFAGX и NEEGX
Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -53.60% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.15% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -43.35% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -43.35% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -7.54% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -10.95% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.61% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAGX и NEEGX
Текущая волатильность для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) составляет 5.88%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 11.31% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 20.91% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 32.23% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 28.04% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 25.01% | -6.59% |