Сравнение CFAGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFAGX или VOO.
Основные характеристики
| CFAGX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 21.36% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.56% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 11.62% |
| Макс. просадка | -60.67% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CFAGX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFAGX и VOO
С начала года, CFAGX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAGX и VOO
CFAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAGX и VOO
Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | 6.44% | 6.77% | 2.00% | 19.35% | 4.23% | 6.59% | 10.81% | 7.05% | 5.80% | 0.36% | 0.16% | 0.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CFAGX и VOO
Максимальная просадка CFAGX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFAGX и VOO
Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.34% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.