Сравнение CFAGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и S&P 500 Index (^GSPC).
CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAGX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAGX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | -4.16% | 1.58% | 11.77% | 17.74% | -20.31% | 19.12% | 23.78% | 34.41% | -4.55% | 23.39% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.24% соответственно.
CFAGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.76%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFAGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CFAGX
^GSPC
Сравнение CFAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAGX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.92 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.41 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.41 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 6.61 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CFAGX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок CFAGX и ^GSPC
Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -56.78% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.14% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -25.43% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -33.92% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.78% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -10.75% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.60% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAGX и ^GSPC
Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.37% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.55% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 18.33% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.90% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.05% | +0.37% |