PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFAGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAGX и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund
-3.55%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%23.39%
^GSPC
S&P 500 Index
-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.29% соответственно.


CFAGX

1 день
0.64%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-7.08%
1 год
1.02%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.98%
10 лет*
9.83%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Commerce MidCap Growth Fund

S&P 500 Index

Доходность на риск

CFAGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFAGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.88

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.37

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.39

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

6.43

-5.73

CFAGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFAGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.88

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между CFAGX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок CFAGX и ^GSPC

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


CFAGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-56.78%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-9.10%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-25.43%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-33.92%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-5.67%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-10.75%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.62%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и ^GSPC

Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CFAGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.29%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.55%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

18.33%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

16.90%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.04%

+0.37%