PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CF с FHKCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 15.22%/yr for FHKCX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у FHKCX с доходностью 33.90%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции FHKCX по среднегодовой доходности: 17.90% против 15.22% соответственно.

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.41%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
19.18%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%

FHKCX

1 день
4.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
33.90%
6 месяцев
36.76%
1 год
69.00%
3 года*
31.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		33.90%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between CF and FHKCX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.28

The correlation between CF and FHKCX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

CF vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
3.08

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.70

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

6.43

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

19.26

-17.91

CF vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и FHKCX

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-61.96%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-10.80%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-22.02%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-52.42%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-58.41%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-4.29%

-15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-20.25%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

3.60%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и FHKCX

CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеют волатильность 9.83% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.32%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

18.40%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

22.56%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

24.47%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

22.44%

+17.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и FHKCX

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FHKCX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.31%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

CF and FHKCX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (10.32%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор