PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEZ.PR с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEZ.PR с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEZ.PR (Cez A.S.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CEZ.PR returned 24.01%/yr vs 8.04%/yr for DBMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CEZ.PR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CZK 10,000 в Cez A.S. (CEZ.PR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEZ.PR торгуется в CZK, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CZK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEZ.PR показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.96%.

CEZ.PR

1 день
-0.23%
1 месяц
5.93%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.24%
3 года*
17.10%
5 лет*
24.01%
10 лет*
19.20%

DBMF

1 день
-1.26%
1 месяц
2.09%
С начала года
11.96%
6 месяцев
12.96%
1 год
23.85%
3 года*
8.22%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEZ.PR и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEZ.PR
Cez A.S.		-0.62%40.70%5.78%45.23%-2.49%74.83%8.41%0.79%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.96%-3.78%16.65%-9.63%25.32%13.56%-3.53%9.14%

Correlation

The correlation between CEZ.PR and DBMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

-0.02

The correlation between CEZ.PR and DBMF shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cez A.S.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CEZ.PR:
CEZ.PR с KOMB.PRCEZ.PR с POWERGRID.NSCEZ.PR с EMBCEZ.PR с HYGCEZ.PR с IEMGCEZ.PR с IVVCEZ.PR с NOBL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CEZ.PR vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEZ.PR
Ранг доходности на риск CEZ.PR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEZ.PR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEZ.PR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEZ.PR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEZ.PR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEZ.PR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEZ.PR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cez A.S. (CEZ.PR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEZ.PRDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.81

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.40

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.17

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

13.86

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEZ.PR vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEZ.PR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEZ.PR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEZ.PRDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.81

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CEZ.PR и DBMF

Максимальная просадка CEZ.PR за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки DBMF в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEZ.PR и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEZ.PRDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-32.92%

-36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-5.75%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-20.75%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-32.92%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-9.65%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-13.74%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

1.73%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CEZ.PR и DBMF

Cez A.S. (CEZ.PR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CEZ.PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEZ.PRDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.74%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

10.15%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

13.22%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

17.01%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.27%

+5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEZ.PR и DBMF

Дивидендная доходность CEZ.PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEZ.PR
Cez A.S.		3.65%3.63%5.43%15.13%6.23%6.29%6.60%4.71%6.17%6.65%9.30%9.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEZ.PR and DBMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEZ.PR и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор