PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEZ.PR с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEZ.PR с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEZ.PR (Cez A.S.) is a stock, while NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, CEZ.PR returned 19.20%/yr vs 8.28%/yr for NOBL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEZ.PR и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CZK 10,000 в Cez A.S. (CEZ.PR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEZ.PR торгуется в CZK, в то время как NOBL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOBL были конвертированы в CZK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEZ.PR показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции CEZ.PR превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 19.20% против 8.28% соответственно.

CEZ.PR

1 день
-0.23%
1 месяц
5.93%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.24%
3 года*
17.10%
5 лет*
24.01%
10 лет*
19.20%

NOBL

1 день
1.44%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.50%
1 год
8.25%
3 года*
6.99%
5 лет*
5.50%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEZ.PR и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEZ.PR
Cez A.S.		-0.62%40.70%5.78%45.23%-2.49%74.83%8.41%-0.34%14.53%24.87%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.48%-9.70%16.08%7.26%-3.66%27.78%2.68%28.78%1.94%0.27%

Correlation

The correlation between CEZ.PR and NOBL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cez A.S.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CEZ.PR:
CEZ.PR с KOMB.PRCEZ.PR с POWERGRID.NSCEZ.PR с EMBCEZ.PR с DBMFCEZ.PR с IEMGCEZ.PR с HYGCEZ.PR с IVV
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

CEZ.PR vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEZ.PR
Ранг доходности на риск CEZ.PR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEZ.PR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEZ.PR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEZ.PR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEZ.PR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEZ.PR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEZ.PR c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cez A.S. (CEZ.PR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEZ.PRNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.71

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.08

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.14

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

2.53

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEZ.PR vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEZ.PR на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEZ.PR и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEZ.PRNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.37

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CEZ.PR и NOBL

Максимальная просадка CEZ.PR за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки NOBL в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEZ.PR и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEZ.PRNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-27.64%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-7.28%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-19.94%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-19.94%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-27.64%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-9.12%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-5.26%

-18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

3.27%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CEZ.PR и NOBL

Cez A.S. (CEZ.PR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CEZ.PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEZ.PRNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.62%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

8.42%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

11.66%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

14.73%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.76%

+4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEZ.PR и NOBL

Дивидендная доходность CEZ.PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности NOBL в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEZ.PR
Cez A.S.		3.65%3.63%5.43%15.13%6.23%6.29%6.60%4.71%6.17%6.65%9.30%9.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.08%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CEZ.PR and NOBL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEZ.PR и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор