PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEZ.PR с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEZ.PR с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEZ.PR (Cez A.S.) is a stock, while HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, CEZ.PR returned 19.20%/yr vs 3.51%/yr for HYG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEZ.PR и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CZK 10,000 в Cez A.S. (CEZ.PR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEZ.PR торгуется в CZK, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в CZK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEZ.PR показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции CEZ.PR превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 19.20% против 3.51% соответственно.

CEZ.PR

1 день
-0.23%
1 месяц
5.93%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.24%
3 года*
17.10%
5 лет*
24.01%
10 лет*
19.20%

HYG

1 день
0.26%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.40%
1 год
2.90%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.81%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEZ.PR и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEZ.PR
Cez A.S.		-0.62%40.70%5.78%45.23%-2.49%74.83%8.41%-0.34%14.53%24.87%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		3.09%-8.22%17.44%10.69%-8.26%5.68%-1.00%15.33%3.25%-12.11%

Correlation

The correlation between CEZ.PR and HYG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cez A.S.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEZ.PR:
CEZ.PR с KOMB.PRCEZ.PR с POWERGRID.NSCEZ.PR с EMBCEZ.PR с DBMFCEZ.PR с IEMGCEZ.PR с NOBLCEZ.PR с IVV
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

CEZ.PR vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEZ.PR
Ранг доходности на риск CEZ.PR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEZ.PR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEZ.PR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEZ.PR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEZ.PR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEZ.PR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEZ.PR c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cez A.S. (CEZ.PR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEZ.PRHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.43

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.65

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.79

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

1.99

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEZ.PR vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEZ.PR на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEZ.PR и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEZ.PRHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.40

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CEZ.PR и HYG

Максимальная просадка CEZ.PR за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки HYG в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEZ.PR и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEZ.PRHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-35.34%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-3.70%

-13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-12.87%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-13.48%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-19.43%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.30%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-6.92%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

1.46%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CEZ.PR и HYG

Cez A.S. (CEZ.PR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CEZ.PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEZ.PRHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.88%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

4.56%

+15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

6.77%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

9.62%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

10.08%

+11.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEZ.PR и HYG

Дивидендная доходность CEZ.PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности HYG в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEZ.PR
Cez A.S.		3.65%3.63%5.43%15.13%6.23%6.29%6.60%4.71%6.17%6.65%9.30%9.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

CEZ.PR and HYG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEZ.PR и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор