PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEW с USDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с USDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both Currency funds from WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.28%/yr vs 2.77%/yr for USDU. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. CEW charges 0.55%/yr vs 0.51%/yr for USDU.

Доходность

Сравнение доходности CEW и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции CEW уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.77% соответственно.

CEW

1 день
0.09%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
1.85%
С начала года
2.80%
1 год
7.17%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.28%

USDU

1 день
0.30%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
2.54%
С начала года
3.29%
1 год
5.71%
3 года*
5.91%
5 лет*
5.32%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и USDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.80%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.29%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%

Correlation

The correlation between CEW and USDU is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.57

The correlation between CEW and USDU shifts across timeframes, from -0.70 (3 years) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с EMHYCEW с VWOBCEW с EMLCCEW с IFC.TOCEW с SCHD
Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с USDXUSDU с VOO

Доходность на риск

CEW vs. USDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEWUSDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.54

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.57

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.37

+1.67

CEW vs. USDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDU равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEW и USDU

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и USDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWUSDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-14.54%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-3.64%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-7.73%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-9.28%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-14.54%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.91%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-4.69%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.31%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и USDU

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеют волатильность 1.25% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWUSDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

4.35%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

5.61%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

6.60%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

7.41%

-0.47%

Сравнение комиссий CEW и USDU

CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и USDU

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности USDU в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.40%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.71%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

CEW and USDU have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDU has higher volatility (1.25%) compared to CEW (1.25%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs USDU's -14.54%.

On 10-year performance, USDU leads with 2.77% vs 2.28% for CEW. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.77% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.

USDU has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.40% for CEW.

Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.51% for USDU.

CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и USDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор