Сравнение CEPI с SETH
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. CEPI is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | 5.51% |
Correlation
The correlation between CEPI and SETH is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between CEPI and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. SETH — Ранг доходности на риск
CEPI
SETH
Сравнение CEPI c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.23 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и SETH
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -80.74% | +51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -33.10% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -64.47% | +56.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -54.94% | +46.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 18.36% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и SETH
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 7.36%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 14.79% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 47.12% | -24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 68.52% | -40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 69.29% | -37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 69.29% | -37.83% |
Сравнение комиссий CEPI и SETH
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и SETH
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности SETH в 17.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and SETH have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs 15.95% for CEPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs 15.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 17.26% for SETH.
They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for SETH.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор