Сравнение CEPI с ETHD
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs -42.18% for ETHD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 63.80%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | 26.31% |
Correlation
The correlation between CEPI and ETHD is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between CEPI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
CEPI
ETHD
Сравнение CEPI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.51 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.64 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.31 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.35 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и ETHD
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -95.59% | +66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -83.63% | +61.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -87.20% | +85.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -66.01% | +57.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 66.00% | -56.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и ETHD
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 5.92%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 19.00% | -13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 92.37% | -71.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 136.23% | -109.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 142.19% | -110.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 142.19% | -110.62% |
Сравнение комиссий CEPI и ETHD
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и ETHD
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что больше доходности ETHD в 10.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and ETHD have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -42.18% for ETHD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 10.68% for ETHD.
They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 1.01% for ETHD.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор