Сравнение CEPI с ETHD
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs -49.20% for ETHD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 75.32%.
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 38.06%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -7.02% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 75.32% | -72.49% | 6.63% |
Correlation
The correlation between CEPI and ETHD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between CEPI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
CEPI
ETHD
Сравнение CEPI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.60 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.77 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и ETHD
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -95.59% | +66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -82.01% | +59.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -86.30% | +84.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -66.40% | +57.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 66.92% | -57.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и ETHD
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 8.13%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.39%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 39.39% | -31.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 93.71% | -72.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 137.55% | -110.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 142.54% | -110.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 142.54% | -110.92% |
Сравнение комиссий CEPI и ETHD
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и ETHD
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, что больше доходности ETHD в 9.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.98% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and ETHD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.39%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -49.20% for ETHD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -49.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 9.98% for ETHD.
They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 1.01% for ETHD.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор