Сравнение CEPI с BFJL
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs -15.77% for BFJL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 3.26% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between CEPI and BFJL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between CEPI and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BFJL — Ранг доходности на риск
CEPI
BFJL
Сравнение CEPI c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.74 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.03 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BFJL
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -21.27% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -21.27% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -18.46% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -12.67% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 15.27% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BFJL
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.86% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 6.80% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 13.16% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 13.27% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 13.27% | +18.19% |
Сравнение комиссий CEPI и BFJL
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BFJL
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BFJL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (7.36%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -15.77% for BFJL. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 1.41% for BFJL.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.90% for BFJL.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор