Сравнение CENTX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerstone Investors Fund (CENTX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CENTX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CENTX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTX Centerstone Investors Fund | 2.97% | 24.41% | -0.04% | 7.56% | -11.05% | 10.67% | 3.64% | 17.70% | -9.14% | 13.82% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 14.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CENTX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%.
CENTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CENTX и IPIRX
CENTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
CENTX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
CENTX
IPIRX
Сравнение CENTX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerstone Investors Fund (CENTX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CENTX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.23 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.82 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.26 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 5.56 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CENTX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.23 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CENTX и IPIRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENTX и IPIRX
Дивидендная доходность CENTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTX Centerstone Investors Fund | 4.41% | 4.54% | 2.39% | 1.57% | 1.72% | 1.26% | 0.69% | 2.95% | 3.46% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок CENTX и IPIRX
Максимальная просадка CENTX за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENTX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CENTX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -24.97% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -7.88% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -24.97% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.09% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.89% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.02% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENTX и IPIRX
Текущая волатильность для Centerstone Investors Fund (CENTX) составляет 0.00%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CENTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CENTX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.12% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 6.77% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 11.21% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 10.76% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 9.71% | +3.36% |