Сравнение CENTX с IPIRX
CENTX (Centerstone Investors Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CENTX charges 1.10%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности CENTX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CENTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CENTX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTX Centerstone Investors Fund | 2.97% | 24.41% | -0.04% | 7.56% | -11.05% | 10.67% | 3.64% | 17.70% | -9.14% | 13.82% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between CENTX and IPIRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between CENTX and IPIRX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENTX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
CENTX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CENTX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerstone Investors Fund (CENTX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CENTX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CENTX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENTX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CENTX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENTX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | — | — |
Сравнение комиссий CENTX и IPIRX
CENTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENTX и IPIRX
Дивидендная доходность CENTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTX Centerstone Investors Fund | 4.41% | 4.54% | 2.39% | 1.57% | 1.72% | 1.26% | 0.69% | 2.95% | 3.46% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
CENTX and IPIRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CENTX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор