Сравнение CEMIX с GMAQX
CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, CEMIX returned 32.96%/yr vs 34.94%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CEMIX charges 1.10%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности CEMIX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMIX показывает доходность 36.68%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 57.96%.
CEMIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 41.26%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.36%
GMAQX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 28.51%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 64.09%
- 1 год
- 93.54%
- 3 года*
- 34.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMIX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 36.68% | 36.22% | 14.90% | 17.13% | -23.05% | -2.20% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 57.96% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between CEMIX and GMAQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between CEMIX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMIX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
CEMIX
GMAQX
Сравнение CEMIX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMIX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.94 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 6.82 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | 26.25 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMIX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 4.51 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.81 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CEMIX и GMAQX
Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMIX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -41.97% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.77% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.64% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -16.74% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.57% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMIX и GMAQX
Текущая волатильность для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) составляет 8.26%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMIX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 12.47% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 18.53% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 20.81% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.22% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.22% | +1.18% |
Сравнение комиссий CEMIX и GMAQX
CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMIX и GMAQX
Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности GMAQX в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 1.83% | 2.49% | 3.73% | 4.85% | 4.87% | 23.35% | 1.36% | 2.03% | 2.01% | 1.58% | 1.55% | 1.69% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 5.97% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMIX and GMAQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (12.47%) compared to CEMIX (8.26%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMIX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор