Сравнение CEMFX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMFX и BEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund	7.09%	31.39%	9.51%	26.45%	-16.15%	6.74%	8.70%	19.75%	-16.90%	29.82%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	5.83%	47.83%	4.01%	22.53%	-15.91%	1.68%	-6.17%	18.60%	-15.56%	26.00%

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.34% соответственно.

CEMFX

1 день: 0.29%

1 месяц: -10.12%

С начала года: 7.09%

6 месяцев: 11.76%

1 год: 38.29%

3 года*: 21.61%

5 лет*: 10.53%

10 лет*: 9.60%

BEMIX

1 день: 2.79%

1 месяц: -8.46%

С начала года: 5.83%

6 месяцев: 14.00%

1 год: 48.03%

3 года*: 22.35%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 8.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Название символа

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEMFX:

CEMFX с FTEC CEMFX с KNG CEMFX с STAG CEMFX с ZEM.TO CEMFX с FHKCX CEMFX с GQGIX CEMFX с MIEIX

Часто сравнивают с BEMIX:

BEMIX с VWO BEMIX с FGRTX BEMIX с DESIX BEMIX с FSSGX BEMIX с FNCMX BEMIX с PZVEX BEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий CEMFX и BEMIX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX

Brandes Emerging Markets Fund

CEMFX

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

CEMFX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CEMFX	BEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.37	2.82	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.99	3.53	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.56	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.99	4.01	-1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.06	16.28	-5.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMFX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CEMFX	BEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.37	2.82	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.64	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.49	+0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.25	+0.21

Корреляция

Корреляция между CEMFX и BEMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и BEMIX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью BEMIX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund	2.03%	1.72%	3.31%	4.68%	1.26%	2.62%	2.13%	4.16%	2.26%	3.59%	3.65%	4.60%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.03%	2.15%	3.04%	2.45%	2.86%	2.31%	1.31%	2.56%	1.55%	1.41%	2.20%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и BEMIX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CEMFX	BEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.30%	-46.05%	+6.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.41%	-12.07%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.13%	-36.37%	+8.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.30%	-46.05%	+6.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.16%	-9.61%	-2.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.69%	-14.32%	+4.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	2.97%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и BEMIX

Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 6.93%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CEMFX	BEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.93%	9.06%	-2.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.36%	12.81%	-0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.39%	17.53%	-1.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.09%	16.20%	-2.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.92%	16.98%	-2.06%

Сравнение CEMFX с BEMIX

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и BEMIX

Сравнение доходности по годам CEMFX и BEMIX

Доходность по периодам

CEMFX

BEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CEMFX и BEMIX

Доходность на риск

CEMFX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

CEMFX

BEMIX

Сравнение CEMFX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CEMFX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и BEMIX

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и BEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и BEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)