Сравнение CEMB с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
CEMB и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMB и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.24% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и EMCB
CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
CEMB vs. EMCB — Ранг доходности на риск
CEMB
EMCB
Сравнение CEMB c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.16 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.67 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.80 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и EMCB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и EMCB
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и EMCB
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -22.81% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.43% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -21.50% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -22.81% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.78% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.27% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.84% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и EMCB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.10% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.49% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 7.47% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 7.02% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.51% | -2.12% |