PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с EMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both exchange-traded funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. CEMB is passively managed, while EMCB is actively managed. Over the past 10 years, CEMB returned 3.49%/yr vs 4.20%/yr for EMCB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 3.49% против 4.20% соответственно.

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%

EMCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.19%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и EMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		2.03%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%

Correlation

The correlation between CEMB and EMCB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.29

The correlation between CEMB and EMCB shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEMB и EMCB

Секторы
CEMB
EMCB

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CEMB
100.0%
EMCB

-

Сырьевые материалы

CEMB

-

EMCB

-

Коммуникационные услуги

CEMB

-

EMCB

-

Потребительский циклический сектор

CEMB

-

EMCB

-

Потребительский защитный сектор

CEMB

-

EMCB

-

Энергетика

CEMB

-

EMCB
100.0%

Финансовые услуги

CEMB

-

EMCB

-

Здравоохранение

CEMB

-

EMCB

-

Недвижимость

CEMB

-

EMCB

-

Технологии

CEMB

-

EMCB

-

Коммунальные услуги

CEMB

-

EMCB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.L
Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с EMBEMCB с ELDEMCB с EMTLEMCB с VWOB

Доходность на риск

CEMB vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBEMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.75

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.51

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.36

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

8.34

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBEMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CEMB и EMCB

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и EMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-22.81%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.07%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-4.20%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-21.50%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-22.81%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.64%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.23%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.86%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и EMCB

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.08%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.55%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.89%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

4.16%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.94%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

8.48%

-2.18%

Сравнение комиссий CEMB и EMCB

CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и EMCB

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности EMCB в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.35%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and EMCB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCB has higher volatility (1.55%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs EMCB's -22.81%.

On 10-year performance, EMCB leads with 4.20% vs 3.49% for CEMB. On fees, CEMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMCB has performed better with a 4.20% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.

EMCB has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 5.13% for CEMB.

CEMB is categorized as Corporate Bonds, while EMCB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.60% for EMCB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и EMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор