Сравнение CEFZ с USFR
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. CEFZ is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам CEFZ и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 1.64% |
Correlation
The correlation between CEFZ and USFR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. USFR — Ранг доходности на риск
CEFZ
USFR
Сравнение CEFZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.60 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и USFR
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -1.36% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.16% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 0.27% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 0.40% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 0.81% | +9.58% |
Сравнение комиссий CEFZ и USFR
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и USFR
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and USFR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.91% for USFR.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: RiverNorth and WisdomTree. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор