Сравнение CEFZ с TBFG
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 8.81%.
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и TBFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 8.81% | 9.34% |
Correlation
The correlation between CEFZ and TBFG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. TBFG — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение CEFZ c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и TBFG
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -13.43% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.75% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.61% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 10.65% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 11.13% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 11.13% | -0.81% |
Сравнение комиссий CEFZ и TBFG
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и TBFG
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности TBFG в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and TBFG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.41% for TBFG.
They also come from different issuers: RiverNorth and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор