Сравнение CEFZ с ALLW
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.97%.
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 10.17% |
Correlation
The correlation between CEFZ and ALLW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. ALLW — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение CEFZ c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и ALLW
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -8.78% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.73% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.25% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 11.05% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 12.71% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 12.71% | -2.25% |
Сравнение комиссий CEFZ и ALLW
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и ALLW
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and ALLW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 4.41% for ALLW.
They also come from different issuers: RiverNorth and State Street. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор