Сравнение CEFZ с ALLW
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.20%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.20% | 9.36% |
Correlation
The correlation between CEFZ and ALLW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. ALLW — Ранг доходности на риск
CEFZ
ALLW
Сравнение CEFZ c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и ALLW
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -8.78% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.79% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.20% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 10.52% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.54% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.54% | -2.15% |
Сравнение комиссий CEFZ и ALLW
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и ALLW
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности ALLW в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and ALLW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.28% for ALLW.
They also come from different issuers: RiverNorth and State Street. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор