PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с EAOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

CEFS и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%15.06%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-1.51%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -1.51%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

EAOR

1 день
1.89%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.75%
1 год
13.98%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий CEFS и EAOR

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

CEFS vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.27

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.85

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.81

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

8.06

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между CEFS и EAOR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и EAOR

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности EAOR в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.48%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и EAOR

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-22.91%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-7.80%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-22.91%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.80%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.18%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.75%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и EAOR

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.28%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

6.59%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.09%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

10.46%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

10.41%

+4.97%