PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CEFA tracks the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFA returned 6.77%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

CEFA

1 день
0.62%
1 месяц
2.69%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.89%
1 год
20.49%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и KEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		8.47%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%37.02%

Correlation

The correlation between CEFA and KEMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.65

The correlation between CEFA and KEMX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFA и KEMX

Секторы
CEFA
KEMX

Финансовые услуги

26.1%
20.7%

Промышленность

19.2%
8.6%

Технологии

10.7%
41.2%

Здравоохранение

10.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.0%

Сырьевые материалы

5.7%
8.2%

Энергетика

4.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Финансовые услуги

CEFA
26.1%
KEMX
20.7%

Промышленность

CEFA
19.2%
KEMX
8.6%

Технологии

CEFA
10.7%
KEMX
41.2%

Здравоохранение

CEFA
10.6%
KEMX
1.7%

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.7%
KEMX
5.4%

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.7%
KEMX
3.0%

Сырьевые материалы

CEFA
5.7%
KEMX
8.2%

Энергетика

CEFA
4.4%
KEMX
4.8%

Коммуникационные услуги

CEFA
3.6%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

CEFA
3.2%
KEMX
2.0%

Недвижимость

CEFA
1.3%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

CEFA vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFAKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.40

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
4.13

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.97

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

19.78

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFAKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.40

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CEFA и KEMX

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFAKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-38.80%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-15.36%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-19.62%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-30.85%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.52%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.85%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.85%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и KEMX

Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 4.83%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFAKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.80%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

19.96%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

22.44%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

18.21%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

20.94%

-3.73%

Сравнение комиссий CEFA и KEMX

CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и KEMX

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.63%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and KEMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to CEFA (4.83%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 6.77% for CEFA. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CEFA has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CEFA.

CEFA has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.33% for KEMX.

CEFA tracks S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Global X and CICC. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор