PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFA с IEVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L).

CEFA и IEVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFA и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		1.74%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		3.31%53.14%3.75%17.14%-9.57%18.05%23.33%
Разные валюты инструментов

CEFA торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 3.31%.

CEFA

1 день
1.87%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.53%
1 год
22.09%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.31%
6 месяцев
13.58%
1 год
37.16%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с VXUSCEFA с ACWXCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO

Сравнение комиссий CEFA и IEVL.L

CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

CEFA vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFAIEVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.01

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.52

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.13

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

11.10

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFAIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между CEFA и IEVL.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и IEVL.L

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.81%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFA и IEVL.L

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и IEVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFAIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-40.09%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.73%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-19.55%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-4.94%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.60%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.88%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и IEVL.L

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFAIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.55%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.18%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.39%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.42%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

19.71%

-2.56%