PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с EPGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.55%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEF показывает доходность 5.55%, а EPGFX немного выше – 5.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEF имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции EPGFX немного впереди с 15.85%.

CEF

1 день
1.30%
1 месяц
-13.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.30%
3 года*
36.73%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.18%

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS

Сравнение комиссий CEF и EPGFX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

CEF vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFEPGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.40

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.62

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.22

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

12.66

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.40

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между CEF и EPGFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и EPGFX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF и EPGFX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и EPGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-56.70%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-28.88%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-47.59%

+20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-51.03%

+21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-19.42%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-22.10%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

7.35%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и EPGFX

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 13.56%, в то время как у EuroPac Gold Fund (EPGFX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

16.68%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

32.39%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

39.05%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

32.14%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

32.65%

-11.07%